PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITW с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ITW с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITW (Illinois Tool Works Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITW и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.91% против 4.89% соответственно.

ITW

1 день
1.17%
1 месяц
2.93%
С начала года
5.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.29%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.45%
10 лет*
11.91%

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITW и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITW
Illinois Tool Works Inc.		5.18%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between ITW and O is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.32

The correlation between ITW and O shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ITW:

$14.33

O:

$1.17

Коэффициент P/E

ITW:

17.96

O:

53.41

Коэффициент PEG

ITW:

2.98

O:

4.35

Коэффициент P/S

ITW:

3.47

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

ITW:

$16.22B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ITW:

$7.16B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

ITW:

$4.61B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Illinois Tool Works Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с SPYITW с FASTITW с SNAITW с BROITW с GWWITW с SCHD
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

ITW vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITW c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.88

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.26

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.29

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

3.12

-2.20

ITW vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITW на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITW и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITW и O

Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.90%

-48.45%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-11.10%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-26.49%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-34.48%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.85%

-48.28%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-5.94%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-9.20%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

4.58%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ITW и O

Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.29%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

11.98%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

16.21%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

18.92%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

25.64%

-1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITW и O

Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.46%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ITW и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.02B
1.55B
(ITW) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ITW и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Illinois Tool Works Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
43.8%
0
Активы портфеля
ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

ITW and O have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.29%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITW и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор