Сравнение WMT с CRM
WMT (Walmart Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 8.51%/yr for CRM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -30.92%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 19.62% против 8.51% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам WMT и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between WMT and CRM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.21 |
The correlation between WMT and CRM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
CRM:
$159.00B
WMT:
$2.88
CRM:
$8.59
WMT:
41.62
CRM:
21.25
WMT:
2.72
CRM:
0.04
WMT:
1.32
CRM:
3.98
WMT:
10.16
CRM:
4.64
WMT:
$725.31B
CRM:
$42.83B
WMT:
$181.16B
CRM:
$33.25B
WMT:
$44.32B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. CRM — Ранг доходности на риск
WMT
CRM
Сравнение WMT c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.84 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -1.62 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.88 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | -0.13 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.24 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и CRM
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -70.50% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -39.36% | +23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -54.70% | +32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -58.62% | +32.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -58.62% | +32.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -49.87% | +39.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -16.12% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 20.48% | -15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и CRM
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 10.26%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 16.96% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 31.74% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 37.87% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 37.02% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 35.36% | -13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и CRM
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CRM в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и CRM
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and CRM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to WMT (10.26%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs CRM's -70.50%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор