Сравнение ECL с CVX
ECL (Ecolab Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.94% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ECL и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between ECL and CVX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between ECL and CVX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
CVX:
$371.80B
ECL:
$7.40
CVX:
$5.75
ECL:
35.88
CVX:
32.54
ECL:
1.90
CVX:
3.17
ECL:
4.59
CVX:
1.93
ECL:
7.53
CVX:
2.02
ECL:
$16.45B
CVX:
$185.89B
ECL:
$7.29B
CVX:
$47.27B
ECL:
$3.28B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. CVX — Ранг доходности на риск
ECL
CVX
Сравнение ECL c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.48 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.10 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и CVX
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -55.77% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -13.99% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -20.64% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -24.95% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -55.77% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -10.52% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.39% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 5.68% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и CVX
Ecolab Inc. (ECL) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 7.47% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.62% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 17.86% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 22.06% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 25.15% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 29.16% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и CVX
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и CVX
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and CVX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор