PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с CRM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 6.75%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.57%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.60% соответственно.

PEP

1 день
1.37%
1 месяц
-0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-1.40%
1 год
16.19%
3 года*
-4.43%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.75%

CRM

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-37.57%
6 месяцев
-34.93%
1 год
-35.68%
3 года*
-7.54%
5 лет*
-7.14%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		3.89%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
CRM
Salesforce, Inc.		-37.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between PEP and CRM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.23

The correlation between PEP and CRM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$200.51B

CRM:

$143.32B

EPS

PEP:

$6.38

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

PEP:

22.94

CRM:

19.15

Коэффициент PEG

PEP:

7.94

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

PEP:

2.10

CRM:

3.59

Коэффициент P/B

PEP:

9.38

CRM:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

PEP vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.94

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.30

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.85

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.91

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

-1.70

+4.23

PEP vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и CRM

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-70.50%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-39.36%

+23.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-54.70%

+25.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-58.62%

+28.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-58.62%

+28.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.62%

-54.70%

+38.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-16.15%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

21.06%

-14.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и CRM

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.57%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

16.75%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

31.59%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

38.05%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

37.06%

-18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

35.39%

-15.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и CRM

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CRM в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.29%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.93%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
19.44B
11.13B
(PEP) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Salesforce, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
55.2%
76.9%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and CRM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.75%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs CRM's -70.50%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор