PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с CRM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while CRM (Salesforce, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IAU и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 12.31% против 7.60% соответственно.

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
22.32%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и CRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between IAU and CRM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

Salesforce, Inc.

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP

Доходность на риск

IAU vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.98

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-1.38

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.84

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.95

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-1.78

+4.62

IAU vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAU и CRM

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и CRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-70.50%

+25.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-39.36%

+14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-54.70%

+30.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-58.62%

+34.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.40%

-58.62%

+34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-54.33%

+32.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-16.15%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

20.92%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и CRM

Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

16.76%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

31.59%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.17%

38.09%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

37.07%

-18.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

35.38%

-19.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и CRM

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM20252024
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAU and CRM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs CRM's -70.50%.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор