PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMS с ECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMS с ECL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMS (CMS Energy Corporation) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 9.50%/yr for ECL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMS и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.50% соответственно.

CMS

1 день
0.99%
1 месяц
2.69%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.95%
1 год
7.49%
3 года*
10.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.55%

ECL

1 день
0.68%
1 месяц
7.18%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.24%
1 год
1.50%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.51%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMS и ECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMS
CMS Energy Corporation		6.82%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%
ECL
Ecolab Inc.		1.37%13.19%19.29%37.94%-37.10%9.38%13.17%32.26%11.07%15.80%

Correlation

The correlation between CMS and ECL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

CMS:

$4.92

ECL:

$7.40

Коэффициент P/E

CMS:

14.95

ECL:

35.88

Коэффициент P/S

CMS:

1.88

ECL:

4.59

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$8.82B

ECL:

$16.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.16B

ECL:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.09B

ECL:

$3.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMS Energy Corporation

Ecolab Inc.

Часто сравнивают с CMS:
CMS с CRSPCMS с EIXCMS с LNTCMS с ESCMS с AEECMS с CPKCMS с XEL
Часто сравнивают с ECL:
ECL с XYLECL с VIE.PAECL с SHWECL с PNRECL с VOOECL с ALLEECL с CNI

Доходность на риск

CMS vs. ECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ECL
Ранг доходности на риск ECL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMS c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMSECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.05

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.08

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.05

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-0.12

+1.72

CMS vs. ECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ECL равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMS и ECL

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и ECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMSECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-47.19%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-20.09%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-20.09%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-43.70%

+16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-43.70%

+14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-13.70%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-7.98%

-19.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

8.77%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и ECL

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.02%, в то время как у Ecolab Inc. (ECL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMSECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.47%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

15.88%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

21.01%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

23.89%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

25.02%

-4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и ECL

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности ECL в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		3.02%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
ECL
Ecolab Inc.		1.04%1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
2.73B
4.07B
(CMS) Общая выручка
(ECL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMS и ECL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMS Energy Corporation и Ecolab Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
43.6%
Активы портфеля
CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

CMS and ECL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECL has higher volatility (7.47%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs ECL's -47.19%.

CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMS и ECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор