PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 4.80%/yr for ADP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%.

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-14.59%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
48.43%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
6.27%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.22%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и ADP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%-9.87%

Correlation

The correlation between NIO and ADP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.15

The correlation between NIO and ADP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$12.93B

ADP:

$91.00B

EPS

NIO:

-CN¥3.74

ADP:

$10.72

Коэффициент P/S

NIO:

0.85

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

NIO:

20.18

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

CN¥100.51B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

CN¥15.77B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-CN¥7.54B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

NIO vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIOADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-1.02

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-1.41

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.83

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.65

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

-1.21

+2.99

NIO vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIO и ADP

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-59.51%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-38.16%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-40.78%

-38.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-40.78%

-53.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-28.50%

-63.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-12.59%

-55.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.74%

20.40%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и ADP

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

9.18%

+8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

20.54%

+20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

24.29%

+38.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.62%

22.07%

+49.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.66%

24.49%

+62.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и ADP

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.94%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
25.53B
5.94B
(NIO) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NIO значения в CNY, ADP значения в USD

Сравнение рентабельности NIO и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
19.0%
48.3%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and ADP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs ADP's -59.51%.

NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор