Сравнение SO с UL
SO (The Southern Company) and UL (The Unilever Group) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SO и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 10.77% против 5.33% соответственно.
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам SO и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between SO and UL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.27 |
The correlation between SO and UL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SO:
$106.03B
UL:
$129.35B
SO:
$3.92
UL:
€5.06
SO:
23.98
UL:
10.06
SO:
1.49
UL:
1.97
SO:
3.47
UL:
1.09
SO:
2.86
UL:
7.20
SO:
$30.17B
UL:
€109.27B
SO:
$13.01B
UL:
€90.89B
SO:
$14.44B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SO vs. UL — Ранг доходности на риск
SO
UL
Сравнение SO c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SO | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.60 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -1.23 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SO и UL
Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SO | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -53.55% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -25.09% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -25.09% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -26.53% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -30.13% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -19.64% | +15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -10.61% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 12.20% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SO и UL
The Southern Company (SO) и The Unilever Group (UL) имеют волатильность 6.03% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SO | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.11% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 16.78% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 21.50% | -5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.87% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.61% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SO и UL
Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SO и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SO и UL
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
SO and UL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.11%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs UL's -53.55%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SO и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор