PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с ITW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с ITW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 11.91%/yr for ITW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и ITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции O уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 4.89% против 11.91% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

ITW

1 день
1.17%
1 месяц
2.93%
С начала года
5.18%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.29%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.45%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и ITW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
ITW
Illinois Tool Works Inc.		5.18%-0.43%-0.97%21.56%-8.46%23.60%16.42%45.60%-22.10%38.92%

Correlation

The correlation between O and ITW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.32

The correlation between O and ITW shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

ITW:

$14.33

Коэффициент P/E

O:

53.41

ITW:

17.96

Коэффициент PEG

O:

4.35

ITW:

2.98

Коэффициент P/S

O:

7.22

ITW:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

ITW:

$16.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

ITW:

$7.16B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

ITW:

$4.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

Illinois Tool Works Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с ITW:
ITW с PHITW с SPYITW с FASTITW с SNAITW с BROITW с GWWITW с SCHD

Доходность на риск

O vs. ITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ITW
Ранг доходности на риск ITW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c ITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OITWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.36

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.67

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.42

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

0.92

+2.20

O vs. ITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ITW равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и ITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и ITW

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ITW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-54.90%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-17.44%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-20.63%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-28.05%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-37.85%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-13.53%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.84%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

7.95%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности O и ITW

Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

15.90%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

20.53%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.13%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

23.82%

+1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и ITW

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности ITW в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITW
Illinois Tool Works Inc.		2.46%2.53%2.29%2.07%2.30%1.91%2.17%2.30%2.81%1.71%1.96%2.23%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и ITW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.55B
4.02B
(O) Общая выручка
(ITW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и ITW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и Illinois Tool Works Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
43.8%
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ITW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ITW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

ITW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

O and ITW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.29%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs ITW's -54.90%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и ITW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор