Сравнение ECL с BHP
ECL (Ecolab Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ECL in Specialty Chemicals, BHP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 23.18%/yr for BHP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.40%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 9.50% против 23.18% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам ECL и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between ECL and BHP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
BHP:
$231.09B
ECL:
$7.40
BHP:
$8.51
ECL:
35.88
BHP:
10.67
ECL:
1.90
BHP:
2.95
ECL:
4.59
BHP:
2.15
ECL:
7.53
BHP:
4.58
ECL:
$16.45B
BHP:
$107.64B
ECL:
$7.29B
BHP:
$89.04B
ECL:
$3.28B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. BHP — Ранг доходности на риск
ECL
BHP
Сравнение ECL c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.57 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 16.96 | -17.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и BHP
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -76.22% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -19.80% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -37.21% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -37.21% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -44.29% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -2.50% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -21.28% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 5.38% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и BHP
Текущая волатильность для Ecolab Inc. (ECL) составляет 7.47%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что ECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 13.72% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 26.69% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 32.39% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 32.44% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 32.34% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и BHP
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BHP в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и BHP
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and BHP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.72%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор