Сравнение SNY с PSA
SNY (Sanofi) and PSA (Public Storage) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 7.31%/yr for PSA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у PSA с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: 5.78% против 7.31% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам SNY и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 12.69% | 8.96% | 0.62% | -2.89% |
Correlation
The correlation between SNY and PSA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.28 |
The correlation between SNY and PSA shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
PSA:
$57.34B
SNY:
€3.09
PSA:
$10.84
SNY:
12.38
PSA:
30.08
SNY:
1.98
PSA:
11.80
SNY:
1.27
PSA:
6.22
SNY:
€47.35B
PSA:
$4.86B
SNY:
€34.18B
PSA:
$2.95B
SNY:
€12.63B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. PSA — Ранг доходности на риск
SNY
PSA
Сравнение SNY c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.83 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.82 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и PSA
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -60.19% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.20% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -25.62% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -37.93% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -37.93% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -5.92% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -15.77% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 7.37% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и PSA
Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.03% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 17.72% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 22.80% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 23.87% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.46% | +0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и PSA
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности PSA в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и PSA
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and PSA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор