Сравнение MCD с SHW
MCD (McDonald's Corporation) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 11.46% против 13.58% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -10.09%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам MCD и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between MCD and SHW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
SHW:
$78.72B
MCD:
$12.13
SHW:
$10.42
MCD:
23.48
SHW:
30.45
MCD:
3.78
SHW:
2.96
MCD:
7.42
SHW:
3.31
MCD:
$27.45B
SHW:
$23.94B
MCD:
$12.10B
SHW:
$11.76B
MCD:
$14.46B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. SHW — Ранг доходности на риск
MCD
SHW
Сравнение MCD c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.47 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.99 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и SHW
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -52.02% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -21.36% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -25.69% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -42.46% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -42.46% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -19.53% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -11.63% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 10.28% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и SHW
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 9.00% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 19.26% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 25.46% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 26.27% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 26.58% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и SHW
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и SHW
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and SHW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs SHW's -52.02%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор