Сравнение NKE с COP
NKE (NIKE, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям COP по среднегодовой доходности: -0.48% против 13.66% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам NKE и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between NKE and COP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.20 |
The correlation between NKE and COP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
COP:
$143.30B
NKE:
$1.52
COP:
$5.90
NKE:
29.55
COP:
19.83
NKE:
1.43
COP:
2.49
NKE:
4.72
COP:
2.22
NKE:
$46.52B
COP:
$58.31B
NKE:
$18.99B
COP:
$17.02B
NKE:
$3.33B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. COP — Ранг доходности на риск
NKE
COP
Сравнение NKE c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.86 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.08 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и COP
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -84.55% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -14.90% | -31.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -36.19% | -28.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -36.19% | -38.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -70.66% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -11.92% | -60.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -25.49% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 6.80% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и COP
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 8.72% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 23.05% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 29.33% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 32.80% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 37.64% | -5.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и COP
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и COP
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and COP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор