Сравнение PEP с ITW
PEP (PepsiCo, Inc.) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 11.62%/yr for ITW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 5.36% против 11.62% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
ITW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам PEP и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 11.68% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between PEP and ITW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.31 |
The correlation between PEP and ITW shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
ITW:
$78.17B
PEP:
$7.65
ITW:
$16.16
PEP:
17.71
ITW:
16.82
PEP:
6.13
ITW:
2.79
PEP:
1.92
ITW:
3.25
PEP:
$96.90B
ITW:
$16.22B
PEP:
$52.29B
ITW:
$7.16B
PEP:
$18.40B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. ITW — Ранг доходности на риск
PEP
ITW
Сравнение PEP c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.53 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.09 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и ITW
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -54.90% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -17.44% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -20.63% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -28.05% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -37.85% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -8.19% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -9.84% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 8.46% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и ITW
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 7.32% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 16.53% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 21.31% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 21.30% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 23.82% | -3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и ITW
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности ITW в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.37% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и ITW
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and ITW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to ITW (7.32%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор