2025.SEP,12-AC.Update

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025.SEP,12-AC.Update и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 2025.SEP,12-AC.Update закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -4.5%.

2025.SEP,12-AC.Update has an annualized alpha of 17.62%, beta of 0.85, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2024.

• This portfolio captured 128.44% of S&P 500 Index gains but only 24.42% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 17.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 2025.SEP,12-AC.Update составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2025.SEP,12-AC.Update имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025.SEP,12-AC.Update на 13 июн. 2026 г. составляет 2.02 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2025.SEP,12-AC.Update за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2025.SEP,12-AC.Update показал максимальную просадку в 15.30%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка 2025.SEP,12-AC.Update составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.