Сравнение IBTH с PULS
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBTH is a Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. IBTH is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, IBTH returned 0.42%/yr vs 4.14%/yr for PULS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for PULS.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и PULS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.88%.
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.03% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -3.43% | 4.20% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.88% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.15% |
Correlation
The correlation between IBTH and PULS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between IBTH and PULS shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. PULS — Ранг доходности на риск
IBTH
PULS
Сравнение IBTH c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTH | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 7.59 | -5.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.03 | 52.47 | -42.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.28 | 317.38 | -276.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTH и PULS
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и PULS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -5.85% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -0.09% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.09% | -0.34% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -0.79% | -13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | 0.00% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -0.09% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и PULS
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IBTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.11% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.30% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 0.41% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.70% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 1.33% | +2.87% |
Сравнение комиссий IBTH и PULS
IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и PULS
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PULS в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.82% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.57% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and PULS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTH has higher volatility (0.20%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs PULS's -5.85%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.14% vs 0.42% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.14% return vs 0.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.
PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.82% for IBTH.
IBTH is categorized as Government Bonds, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.15% for PULS.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 3.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и PULS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор