Сравнение LIF с IBDT
LIF (Life360, Inc.) is a stock, while IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Over the past year, LIF returned -26.66% vs 4.55% for IBDT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LIF и IBDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIF показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 0.78%.
LIF
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -38.40%
- 1 год
- -26.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIF и IBDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | -27.95% | 55.42% | 52.85% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.78% | 7.02% | 3.24% |
Correlation
The correlation between LIF and IBDT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIF vs. IBDT — Ранг доходности на риск
LIF
IBDT
Сравнение LIF c IBDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life360, Inc. (LIF) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LIF | IBDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.59 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.44 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 20.21 | -20.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LIF | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.81 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.61 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LIF и IBDT
Максимальная просадка LIF за все время составила -65.64%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIF и IBDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIF | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.64% | -17.79% | -47.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.64% | -1.03% | -64.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.33% | -0.09% | -58.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -4.16% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.65% | 0.23% | +39.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIF и IBDT
Life360, Inc. (LIF) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что LIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIF | IBDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 0.34% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 1.04% | +51.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.79% | 1.62% | +65.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.14% | 5.07% | +58.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.14% | 6.37% | +56.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIF и IBDT
LIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.55% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIF and IBDT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (19.81%) compared to IBDT (0.34%). In terms of maximum drawdown, LIF dropped -65.64% vs IBDT's -17.79%.
IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIF и IBDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор