Сравнение MSFT с NVDA
MSFT (Microsoft Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 25.26%/yr vs 65.44%/yr for NVDA. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 25.26% против 65.44% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $27.47B | $26.79B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам MSFT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between MSFT and NVDA is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.48 |
The correlation between MSFT and NVDA shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.62T
NVDA:
$5.31T
MSFT:
$17.94
NVDA:
$6.53
MSFT:
27.17
NVDA:
33.56
MSFT:
1.57
NVDA:
0.18
MSFT:
10.95
NVDA:
21.13
MSFT:
8.21
NVDA:
27.35
MSFT:
$331.84B
NVDA:
$253.49B
MSFT:
$225.47B
NVDA:
$187.95B
MSFT:
$207.52B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MSFT
NVDA
Сравнение MSFT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.15 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.33 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NVDA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -89.72% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -20.21% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -36.88% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -66.34% | +29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -66.34% | +29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -6.90% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -36.06% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 9.96% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NVDA
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 12.81% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 28.40% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 36.50% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 51.92% | -23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 49.98% | -22.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NVDA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NVDA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NVDA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to NVDA (12.81%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор