Сравнение MSFT с NVDA
MSFT (Microsoft Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 25.03%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 25.03% против 68.84% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам MSFT и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between MSFT and NVDA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.48 |
The correlation between MSFT and NVDA shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.18T
NVDA:
$5.24T
MSFT:
$16.79
NVDA:
$6.53
MSFT:
25.45
NVDA:
32.91
MSFT:
1.78
NVDA:
0.18
MSFT:
10.01
NVDA:
20.72
MSFT:
7.68
NVDA:
26.80
MSFT:
$318.27B
NVDA:
$253.49B
MSFT:
$217.41B
NVDA:
$187.95B
MSFT:
$200.96B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MSFT
NVDA
Сравнение MSFT c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.59 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.36 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.53 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.27 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NVDA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -89.72% | +20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -20.21% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -36.88% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -66.34% | +29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -66.34% | +29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.67% | -8.90% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -36.21% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 8.21% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NVDA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 9.95%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 12.53% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 25.54% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 34.22% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 51.69% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 49.80% | -22.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NVDA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NVDA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NVDA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор