PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

BIL — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. BIL запущен 25 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.14%.

Информация о ETF

ISIN

US78468R6633

CUSIP

78464A680

Эмитент

State Street

Дата выпуска

25 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BIL составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Популярные сравнения:
BIL с SGOV BIL с SHV BIL с TFLO BIL с SWVXX BIL с SHY BIL с GBIL BIL с SCHO BIL с SPAXX BIL с BSV BIL с SPTS
Популярные сравнения:
BIL с SGOV BIL с SHV BIL с TFLO BIL с SWVXX BIL с SHY BIL с GBIL BIL с SCHO BIL с SPAXX BIL с BSV BIL с SPTS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) показал доход в 1.56% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIL составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

BIL

С начала года

1.56%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.74%

3 года

4.35%

5 лет

2.58%

10 лет

1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.35%0.32%0.33%0.34%0.21%1.56%
20240.43%0.44%0.41%0.43%0.46%0.40%0.45%0.46%0.42%0.40%0.37%0.40%5.20%
20230.28%0.35%0.40%0.36%0.38%0.46%0.39%0.50%0.40%0.43%0.47%0.43%4.94%
2022-0.00%-0.02%0.05%-0.01%0.03%0.08%0.04%0.19%0.21%0.16%0.31%0.36%1.40%
20210.00%-0.01%-0.01%0.00%-0.01%-0.02%-0.01%-0.01%0.01%-0.01%-0.02%-0.00%-0.10%
20200.12%0.12%0.20%-0.02%-0.02%0.00%0.01%0.00%-0.02%0.01%-0.01%0.00%0.40%
20190.17%0.19%0.17%0.19%0.21%0.18%0.18%0.17%0.16%0.16%0.11%0.11%2.03%
20180.13%0.08%0.13%0.10%0.15%0.15%0.14%0.16%0.14%0.17%0.19%0.18%1.74%
20170.04%0.05%-0.02%0.08%0.01%0.10%0.03%0.11%0.07%0.07%0.05%0.07%0.69%
20160.02%0.00%-0.00%0.04%-0.00%-0.02%0.04%0.00%0.02%0.02%-0.04%0.02%0.11%
2015-0.02%0.00%0.00%-0.02%-0.02%-0.00%0.00%-0.00%-0.04%-0.02%0.02%-0.02%-0.13%
20140.00%0.02%-0.02%-0.00%-0.00%-0.02%-0.02%0.02%-0.00%-0.02%0.00%-0.02%-0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BIL составляет 100, что ставит его в топ 0% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 20.56
  • За 5 лет: 9.77
  • За 10 лет: 6.74
  • За всё время: 2.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$4.29$4.60$4.50$1.24$0.00$0.28$1.87$1.52$0.63$0.06

Дивидендный доход

4.68%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.29$0.32$0.31$1.25
2024$0.00$0.41$0.36$0.40$0.39$0.41$0.39$0.40$0.40$0.37$0.36$0.72$4.60
2023$0.00$0.34$0.26$0.37$0.35$0.37$0.37$0.39$0.40$0.39$0.41$0.84$4.50
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.05$0.10$0.14$0.16$0.21$0.53$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.11$0.10$0.05$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2019$0.00$0.18$0.17$0.18$0.17$0.18$0.17$0.15$0.17$0.14$0.14$0.23$1.87
2018$0.00$0.09$0.08$0.11$0.11$0.13$0.13$0.13$0.14$0.15$0.15$0.32$1.52
2017$0.00$0.03$0.02$0.03$0.03$0.05$0.05$0.06$0.07$0.06$0.07$0.15$0.63
2016$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF показал максимальную просадку в 0.77%, зарегистрированную 17 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.77%30 сент. 2008 г.1417 окт. 2008 г.6115 янв. 2009 г.75
-0.63%18 сент. 2008 г.219 сент. 2008 г.629 сент. 2008 г.8
-0.45%16 янв. 2009 г.17721 февр. 2016 г.37527 июл. 2017 г.2147
-0.24%21 авг. 2007 г.527 авг. 2007 г.87 сент. 2007 г.13
-0.21%23 мар. 2020 г.48014 февр. 2022 г.1162 авг. 2022 г.596

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...