PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF is a passive ETF managed by State Street Global Advisors. It aims to track the investment results of the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Launched on May 25, 2007, BIL offers investors exposure to short-term U.S. government debt with a low expense ratio.

The ETF primarily invests in 1-3 month U.S. Treasury bills, providing investors with a secure, low-risk investment option for preserving capital and generating income. BIL might be suitable for conservative investors seeking stability and a short-term, liquid alternative to cash investments. Formerly known as the SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

ISIN
US78468R6633
CUSIP
78464A680
Эмитент
State Street
Дата выпуска
25 мая 2007 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Government Bonds, Ultrashort Bond
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$47B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHYBIL с SWVXXBIL с BILSBIL с SCHO

Доходность

График доходности BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции BIL — $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,185.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) показал доход в 1.67% с начала года и 3.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIL составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.84%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BIL по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2008 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 50 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении BIL закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -0.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.30%0.27%0.29%0.29%0.32%0.21%1.67%
20250.35%0.32%0.33%0.34%0.36%0.34%0.36%0.37%0.33%0.35%0.29%0.34%4.15%
20240.43%0.44%0.41%0.43%0.46%0.40%0.45%0.46%0.42%0.40%0.37%0.40%5.19%
20230.28%0.35%0.40%0.36%0.38%0.46%0.39%0.50%0.40%0.43%0.47%0.43%4.94%
20220.00%-0.02%0.05%-0.01%0.03%0.08%0.04%0.19%0.21%0.16%0.31%0.36%1.40%
20210.00%-0.01%-0.01%0.00%-0.01%-0.02%-0.01%-0.01%0.01%-0.01%-0.02%-0.00%-0.10%

Метрики бенчмарка

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF has an annualized alpha of 1.39%, beta of -0.00, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2007.

  • This ETF captured 2.60% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.95%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.39%
Бета
-0.00
R²
0.01
Участие в росте
2.60%
Участие в снижении
-3.95%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия BIL составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BIL имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.32
1.78

+17.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
172.67
2.44

+170.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.16

1.32

+85.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

352.24

2.46

+349.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,793.11

10.92

+2,782.19

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.53 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.002016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$3.53$3.77$4.60$4.50$1.24$0.00$0.28$1.87$1.52$0.63$0.06

Дивидендный доход

3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.27$0.24$0.26$0.27$0.27$1.32
2025$0.00$0.33$0.29$0.32$0.31$0.32$0.31$0.32$0.32$0.31$0.30$0.65$3.77
2024$0.00$0.41$0.36$0.40$0.39$0.41$0.39$0.40$0.40$0.37$0.36$0.72$4.60
2023$0.00$0.34$0.26$0.37$0.35$0.37$0.37$0.39$0.40$0.39$0.41$0.84$4.50
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.05$0.10$0.14$0.16$0.21$0.53$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF показал максимальную просадку в 0.78%, зарегистрированную 9 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 509 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2015 года2015
-0.78%дек. 2015 г.
7y 2mo2y 7d
9y 2moсент. 2008 г. - дек. 2017 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.63%сент. 2008 г.
1d10d
11dсент. 2008 г. - сент. 2008 г.
Откат 2007 года2007
-0.24%авг. 2007 г.
6d11d
17dавг. 2007 г. - сент. 2007 г.
Медвежий рынок2022
-0.21%февр. 2022 г.
1y 10mo5mo 19d
2y 4moмарт 2020 г. - авг. 2022 г.
Финансовый кризис2007–2009
-0.17%март 2008 г.
5d2mo 9d
2mo 14dмарт 2008 г. - июнь 2008 г.

Показатели просадок

BILБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-56.78%

+56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-9.10%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-18.90%

+18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-25.43%

+25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-33.92%

+33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-10.71%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.04%

-2.04%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BIL

Добавьте SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BIL