PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM с RISR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, JPM returned 33.65%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.

JPM

1 день
-0.41%
1 месяц
7.25%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.77%
1 год
22.90%
3 года*
33.65%
5 лет*
18.32%
10 лет*
20.94%

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.08%37.27%44.29%30.63%-12.64%-2.68%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between JPM and RISR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.04

The correlation between JPM and RISR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

JPM vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.96

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.40

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.00

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

4.74

-1.24

JPM vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RISR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и RISR

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-14.31%

-61.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-2.61%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-8.07%

-16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.49%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-2.17%

-15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.10%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и RISR

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

1.29%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

3.98%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

5.43%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

11.81%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

11.81%

+15.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и RISR

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности RISR в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.85%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPM and RISR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.38%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs RISR's -14.31%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор