PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Microsoft Corporation (MSFT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5949181045
CUSIP594918104
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Infrastructure
Дата IPO13 мар. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.15T
Прибыль на акцию (12 мес.)$12.12
Цена/прибыль34.90
PEG коэффициент2.21
Общая выручка (12 мес.)$254.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$176.28B
EBITDA (12 мес.)$139.70B
Годовой диапазон$360.93 - $467.51
Целевая цена$497.60
Процент коротких позиций0.81%
Коэффициент коротких позиций3.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MSFT с AAPL, MSFT с SPY, MSFT с GOOG, MSFT с VOO, MSFT с META, MSFT с QQQ, MSFT с AMZN, MSFT с TSLA, MSFT с GOOGL, MSFT с ADBE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Microsoft Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
14.05%
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Microsoft Corporation показал доход в 13.11% с начала года и 16.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Microsoft Corporation составила 25.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.11%25.45%
1 месяц1.61%2.91%
6 месяцев1.92%14.05%
1 год16.23%35.64%
5 лет (среднегодовая)24.59%14.13%
10 лет (среднегодовая)25.94%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSFT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.73%4.23%1.71%-7.46%6.82%7.67%-6.40%-0.11%3.15%-5.57%13.11%
20233.33%0.90%15.59%6.58%7.11%3.70%-1.36%-2.22%-3.66%7.08%12.29%-0.76%58.19%
2022-7.53%-3.72%3.19%-9.99%-1.81%-5.53%9.31%-6.67%-10.93%-0.33%10.22%-6.00%-28.02%
20214.29%0.41%1.46%6.96%-0.76%8.50%5.17%6.16%-6.61%17.63%-0.13%1.73%52.48%
20207.95%-4.57%-2.65%13.63%2.54%11.06%0.74%10.28%-6.74%-3.74%6.01%3.90%42.53%
20192.82%7.74%5.28%10.73%-4.95%8.31%1.72%1.50%0.85%3.12%5.95%4.17%57.56%
201811.07%-0.84%-2.67%2.47%6.15%-0.23%7.58%6.30%1.82%-6.61%4.27%-8.40%20.80%
20174.04%-0.44%2.94%3.95%2.60%-1.30%5.47%3.40%-0.37%11.67%1.70%1.63%40.73%
2016-0.70%-6.98%8.55%-9.70%7.02%-3.45%10.77%2.01%0.24%4.03%1.25%3.12%15.08%
2015-13.02%9.31%-7.27%19.63%-3.03%-5.78%5.78%-6.19%1.70%18.93%3.94%2.08%22.69%
20141.15%2.00%7.00%-1.44%2.05%1.86%3.50%5.92%2.05%1.27%2.47%-2.84%27.56%
20132.77%2.11%2.91%15.69%6.18%-1.03%-7.82%5.64%-0.36%6.40%8.50%-1.89%44.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MSFT среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microsoft Corporation (MSFT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Microsoft Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
2.90
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Microsoft Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.00$2.79$2.54$2.30$2.09$1.89$1.72$1.59$1.47$1.29$1.15$0.97

Дивидендный доход

0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microsoft Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$2.25
2023$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.75$0.00$2.79
2022$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$2.54
2021$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$2.30
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$2.09
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00$1.89
2018$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$1.72
2017$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$1.59
2016$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$1.47
2015$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$1.29
2014$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.15
2013$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.97

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Microsoft Corporation дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%25.4%
У Microsoft Corporation коэффициент выплат составляет 25.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Microsoft Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.36%
-0.29%
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Microsoft Corporation показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.

Текущая просадка Microsoft Corporation составляет 9.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.41%28 дек. 1999 г.23129 мар. 2009 г.134816 июл. 2014 г.3660
-50.31%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.4925 окт. 1989 г.507
-37.15%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-34.69%17 июл. 1990 г.2823 авг. 1990 г.10016 янв. 1991 г.128
-28.63%11 мая 1987 г.407 июл. 1987 г.5828 сент. 1987 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Microsoft Corporation составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.76%
3.86%
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microsoft Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Microsoft Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.034.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT значение P/E равно 34.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Microsoft Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию