- ISIN
- US5949181045
- CUSIP
- 594918104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 13 мар. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.62T
- Enterprise Value
- $3.74T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.94
- Коэффициент P/E
- 27.17
- Коэффициент PEG
- 1.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $331.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $225.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $207.52B
- Годовой диапазон
- $349.20 - $553.72
- Целевая цена
- $537.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.23%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 38M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $16.11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSFT
Microsoft Corporation (MSFT) прибавил 1.2% с начала года. По цене $487 за акцию MSFT торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $554. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSFT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,754.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Microsoft Corporation (MSFT) показал доход в 1.24% с начала года и -6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSFT составила 25.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Microsoft Corporation
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +51.5%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSFT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 окт. 2000 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.03% | -8.52% | -5.75% | 10.16% | 10.65% | -17.15% | 24.58% | 4.89% | 1.24% | ||||
| 2025 | -1.53% | -4.16% | -5.44% | 5.29% | 16.68% | 8.05% | 7.26% | -4.87% | 2.22% | -0.03% | -4.80% | -1.71% | 15.58% |
| 2024 | 5.73% | 4.23% | 1.71% | -7.46% | 6.82% | 7.67% | -6.40% | -0.11% | 3.15% | -5.57% | 4.42% | -0.46% | 12.93% |
| 2023 | 3.33% | 0.90% | 15.59% | 6.58% | 7.11% | 3.70% | -1.36% | -2.22% | -3.66% | 7.08% | 12.29% | -0.76% | 58.19% |
| 2022 | -7.53% | -3.72% | 3.19% | -9.99% | -1.81% | -5.53% | 9.31% | -6.67% | -10.93% | -0.33% | 10.22% | -6.00% | -28.02% |
| 2021 | 4.29% | 0.41% | 1.46% | 6.96% | -0.76% | 8.50% | 5.17% | 6.16% | -6.61% | 17.63% | -0.13% | 1.73% | 52.48% |
Метрики бенчмарка
Microsoft Corporation has an annualized alpha of 17.40%, beta of 1.17, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 1986.
- This stock captured 170.94% of S&P 500 Index gains but only 96.75% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.40%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 170.94%
- Участие в снижении
- 96.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSFT имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microsoft Corporation (MSFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.50 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 10.58 | -10.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Microsoft Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.56 | $3.40 | $3.08 | $2.79 | $2.54 | $2.30 | $2.09 | $1.89 | $1.72 | $1.59 | $1.47 | $1.29 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microsoft Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Microsoft Corporation дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Microsoft Corporation коэффициент выплат составляет 19.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Microsoft Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Microsoft Corporation показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.
Текущая просадка Microsoft Corporation составляет 9.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.38%март 2009 г. | 9y 2mo | 5y 4mo | 14y 6moдек. 1999 г. - июль 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.32%окт. 1987 г. | 20d | 1y 11mo | 2yокт. 1987 г. - окт. 1989 г. | Black Monday1987 |
-37.15%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 7mo 14d | 1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.70%авг. 1990 г. | 1mo 7d | 4mo 26d | 6mo 3dиюль 1990 г. - янв. 1991 г. | — |
-34.50%июнь 2026 г. | 7mo 29d | — | 9mo 11dокт. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| MSFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -56.78% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -9.10% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -18.90% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -25.43% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -33.92% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -0.17% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -10.69% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 2.14% | +17.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microsoft Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Microsoft Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSFT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/E составляет 27.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSFT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/S составляет 11.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSFT
Добавьте Microsoft Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSFT