PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Microsoft Corporation (MSFT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5949181045

CUSIP

594918104

Сектор

Technology

Дата IPO

13 мар. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.73T

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.39

Коэффициент P/E

29.68

Коэффициент PEG

1.68

Общая выручка (12 мес.)

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

$109.35B

Годовой диапазон

$344.79 - $465.64

Целевая цена

$494.61

Процент коротких позиций

0.68%

Коэффициент коротких позиций

2.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MSFT с AAPL MSFT с SPY MSFT с GOOG MSFT с AMZN MSFT с META MSFT с VOO MSFT с QQQ MSFT с TSLA MSFT с GOOGL MSFT с NVDA
Популярные сравнения:
MSFT с AAPL MSFT с SPY MSFT с GOOG MSFT с AMZN MSFT с META MSFT с VOO MSFT с QQQ MSFT с TSLA MSFT с GOOGL MSFT с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Microsoft Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
615,946.90%
2,165.41%
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Microsoft Corporation показал доход в -12.57% с начала года и -7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Microsoft Corporation составила 25.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.63%.


MSFT

С начала года

-12.57%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-7.15%

5 лет

18.10%

10 лет

25.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSFT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.53%-4.16%-5.44%-2.03%-12.57%
20245.73%4.23%1.71%-7.46%6.82%7.67%-6.40%-0.11%3.15%-5.57%4.42%-0.46%12.93%
20233.33%0.90%15.59%6.58%7.11%3.70%-1.36%-2.22%-3.66%7.08%12.29%-0.76%58.19%
2022-7.53%-3.72%3.19%-9.99%-1.81%-5.53%9.31%-6.67%-10.93%-0.33%10.22%-6.00%-28.02%
20214.29%0.41%1.46%6.96%-0.76%8.50%5.17%6.16%-6.61%17.63%-0.13%1.73%52.48%
20207.95%-4.57%-2.65%13.63%2.54%11.06%0.74%10.28%-6.74%-3.74%6.01%3.90%42.53%
20192.82%7.74%5.28%10.73%-4.95%8.31%1.72%1.50%0.85%3.12%5.95%4.17%57.56%
201811.07%-0.84%-2.67%2.47%6.15%-0.23%7.58%6.30%1.82%-6.61%4.27%-8.40%20.80%
20174.04%-0.44%2.94%3.95%2.60%-1.30%5.47%3.40%-0.37%11.67%1.70%1.63%40.73%
2016-0.70%-6.98%8.55%-9.70%7.02%-3.45%10.77%2.01%0.24%4.03%1.25%3.12%15.08%
2015-13.02%9.31%-7.27%19.63%-3.03%-5.78%5.78%-6.19%1.70%18.93%3.94%2.08%22.69%
20141.15%2.00%7.00%-1.44%2.05%1.86%3.50%5.92%2.05%1.27%2.47%-2.84%27.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSFT составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microsoft Corporation (MSFT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSFT: -0.43
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSFT: -0.46
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSFT: 0.94
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MSFT: -0.45
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSFT: -1.04
^GSPC: 1.08

Microsoft Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.24
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Microsoft Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.16$3.08$2.79$2.54$2.30$2.09$1.89$1.72$1.59$1.47$1.29$1.15

Дивидендный доход

0.86%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microsoft Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83
2024$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.83$0.00$3.08
2023$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.75$0.00$2.79
2022$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$2.54
2021$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$2.30
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$2.09
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00$1.89
2018$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00$1.72
2017$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$1.59
2016$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$1.47
2015$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$1.29
2014$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$1.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MSFT: 0.9%
У Microsoft Corporation дивидендная доходность составляет 0.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MSFT: 26.1%
У Microsoft Corporation коэффициент выплат составляет 26.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Microsoft Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-14.02%
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Microsoft Corporation показал максимальную просадку в 69.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.

Текущая просадка Microsoft Corporation составляет 20.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.39%28 дек. 1999 г.23129 мар. 2009 г.134816 июл. 2014 г.3660
-50.33%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.4925 окт. 1989 г.507
-37.15%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-34.7%17 июл. 1990 г.2823 авг. 1990 г.10016 янв. 1991 г.128
-28.65%11 мая 1987 г.407 июл. 1987 г.5828 сент. 1987 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Microsoft Corporation составляет 12.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.68%
13.60%
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microsoft Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Microsoft Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MSFT: 29.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSFT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/E составляет 29.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MSFT: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSFT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MSFT: 10.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/S составляет 10.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MSFT: 9.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/B составляет 9.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Microsoft Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab