- ISIN
- US5949181045
- CUSIP
- 594918104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 13 мар. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.78T
- Enterprise Value
- $2.82T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.79
- Коэффициент P/E
- 22.27
- Коэффициент PEG
- 1.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $318.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $217.41B
- EBITDA (12 мес.)
- $200.96B
- Годовой диапазон
- $356.28 - $555.45
- Целевая цена
- $563.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSFT
Microsoft Corporation (MSFT) снизился на 22.3% с начала года. По цене $374 за акцию MSFT торгуется на 32.7% ниже 52-недельного максимума в $555. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSFT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,461.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Microsoft Corporation (MSFT) показал доход в -22.33% с начала года и -22.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSFT составила 23.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Microsoft Corporation
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MSFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +51.5%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSFT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 окт. 2000 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.03% | -8.52% | -5.75% | 10.16% | 10.65% | -16.95% | -22.33% | ||||||
| 2025 | -1.53% | -4.16% | -5.44% | 5.29% | 16.68% | 8.05% | 7.26% | -4.87% | 2.22% | -0.03% | -4.80% | -1.71% | 15.58% |
| 2024 | 5.73% | 4.23% | 1.71% | -7.46% | 6.82% | 7.67% | -6.40% | -0.11% | 3.15% | -5.57% | 4.42% | -0.46% | 12.93% |
| 2023 | 3.33% | 0.90% | 15.59% | 6.58% | 7.11% | 3.70% | -1.36% | -2.22% | -3.66% | 7.08% | 12.29% | -0.76% | 58.19% |
| 2022 | -7.53% | -3.72% | 3.19% | -9.99% | -1.81% | -5.53% | 9.31% | -6.67% | -10.93% | -0.33% | 10.22% | -6.00% | -28.02% |
| 2021 | 4.29% | 0.41% | 1.46% | 6.96% | -0.76% | 8.50% | 5.17% | 6.16% | -6.61% | 17.63% | -0.13% | 1.73% | 52.48% |
Метрики бенчмарка
Microsoft Corporation has an annualized alpha of 16.81%, beta of 1.17, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 1986.
- This stock captured 170.93% of S&P 500 Index gains but only 99.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.81%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 170.93%
- Участие в снижении
- 99.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSFT имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microsoft Corporation (MSFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.46 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.92 | -12.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Microsoft Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.56 | $3.40 | $3.08 | $2.79 | $2.54 | $2.30 | $2.09 | $1.89 | $1.72 | $1.59 | $1.47 | $1.29 |
Дивидендный доход | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microsoft Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $1.82 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Microsoft Corporation дивидендная доходность составляет 0.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Microsoft Corporation коэффициент выплат составляет 20.65%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Microsoft Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Microsoft Corporation показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.
Текущая просадка Microsoft Corporation составляет 30.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.38%март 2009 г. | 9y 2mo | 5y 4mo | 14y 6moдек. 1999 г. - июль 2014 г. |
Black Monday1987 | -50.32%окт. 1987 г. | 20d | 1y 11mo | 2yокт. 1987 г. - окт. 1989 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.15%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 7mo 14d | 1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -34.70%авг. 1990 г. | 1mo 7d | 4mo 26d | 6mo 3dиюль 1990 г. - янв. 1991 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -33.91%март 2026 г. | 4mo 29d | — | 7mo 28dокт. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MSFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -56.78% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -9.10% | -24.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -18.90% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -25.43% | -11.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -33.92% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -3.21% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -10.71% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 2.04% | +15.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microsoft Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Microsoft Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSFT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSFT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSFT
Добавьте Microsoft Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSFT