PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Microsoft Corporation (MSFT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5949181045
CUSIP594918104
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.13T
Прибыль на акцию$11.06
Цена/прибыль38.04
PEG коэффициент2.13
Выручка (12 мес.)$227.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$135.62B
EBITDA (12 мес.)$118.43B
Годовой диапазон$273.13 - $430.82
Целевая цена$459.15
Процент коротких позиций0.73%
Коэффициент коротких позиций2.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Популярные сравнения: MSFT с AAPL, MSFT с SPY, MSFT с GOOG, MSFT с VOO, MSFT с QQQ, MSFT с META, MSFT с TSLA, MSFT с AMZN, MSFT с ADBE, MSFT с GOOGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Microsoft Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.24%
16.40%
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Microsoft Corporation показал доход в 9.72% с начала года и 43.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Microsoft Corporation составила 28.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.72%5.29%
1 месяц-1.31%-2.47%
6 месяцев25.24%16.40%
1 год43.99%20.88%
5 лет (среднегодовая)28.60%11.60%
10 лет (среднегодовая)28.43%10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.73%4.23%1.71%
2023-3.66%7.08%12.29%-0.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MSFT составляет 92, что означает, что он находится в топ 8% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 9292
Microsoft Corporation(MSFT)
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microsoft Corporation (MSFT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.21

Коэффициент Шарпа

Microsoft Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.00
1.79
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Microsoft Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.86$2.79$2.54$2.30$2.09$1.89$1.72$1.59$1.47$1.29$1.15$0.97

Дивидендный доход

0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microsoft Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.75$0.00
2023$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.75$0.00
2022$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00
2021$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00
2020$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00
2018$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$0.00
2017$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00
2016$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00
2015$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00
2014$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00
2013$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.7%
У Microsoft Corporation дивидендная доходность составляет 0.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.9%
У Microsoft Corporation коэффициент выплат составляет 25.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Microsoft Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.08%
-4.42%
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Microsoft Corporation показал максимальную просадку в 69.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1348 торговых сессий.

Текущая просадка Microsoft Corporation составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.41%28 дек. 1999 г.23129 мар. 2009 г.134816 июл. 2014 г.3660
-50.32%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.4925 окт. 1989 г.507
-37.15%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-34.69%17 июл. 1990 г.2823 авг. 1990 г.10016 янв. 1991 г.128
-28.64%11 мая 1987 г.407 июл. 1987 г.5828 сент. 1987 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Microsoft Corporation составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.36%
3.35%
MSFT (Microsoft Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microsoft Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию