Сравнение DCI с RSG
DCI (Donaldson Company, Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DCI in Specialty Industrial Machinery, RSG in Waste Management. Over the past 10 years, DCI returned 11.09%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям RSG по среднегодовой доходности: 11.09% против 17.46% соответственно.
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам DCI и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between DCI and RSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between DCI and RSG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.20B
RSG:
$64.88B
DCI:
$3.72
RSG:
$6.98
DCI:
23.23
RSG:
30.07
DCI:
2.69
RSG:
2.12
DCI:
2.68
RSG:
3.91
DCI:
6.02
RSG:
5.42
DCI:
$3.81B
RSG:
$16.70B
DCI:
$1.30B
RSG:
$3.80B
DCI:
$664.30M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. RSG — Ранг доходности на риск
DCI
RSG
Сравнение DCI c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.77 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.28 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и RSG
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -65.99% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -20.44% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -22.54% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -22.54% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -34.02% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -17.77% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -11.83% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 12.50% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и RSG
Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.23% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 13.74% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 18.67% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 18.17% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 19.08% | +6.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и RSG
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и RSG
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and RSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (8.17%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs RSG's -65.99%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор