Сравнение DCI с WRB
DCI (Donaldson Company, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, DCI returned 11.09%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 11.09% против 17.92% соответственно.
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам DCI и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between DCI and WRB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between DCI and WRB shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCI:
$3.72
WRB:
$4.45
DCI:
23.23
WRB:
15.34
DCI:
2.69
WRB:
0.89
DCI:
2.68
WRB:
1.86
DCI:
$3.81B
WRB:
$14.71B
DCI:
$1.30B
WRB:
$2.91B
DCI:
$664.30M
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. WRB — Ранг доходности на риск
DCI
WRB
Сравнение DCI c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.29 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.54 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и WRB
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -69.33% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -17.62% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | -17.62% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -26.29% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -45.35% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -11.49% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -14.58% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 9.29% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и WRB
Donaldson Company, Inc. (DCI) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 7.63% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 15.08% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 21.37% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 22.83% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 24.56% | +1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и WRB
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и WRB
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and WRB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCI has higher volatility (8.17%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs WRB's -69.33%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор