PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LMT returned 10.94%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.94% против 24.97% соответственно.

LMT

1 день
1.37%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.59%
6 месяцев
17.14%
1 год
10.54%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.94%

MSFT

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-10.58%
1 год
-6.98%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.20%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.59%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between LMT and MSFT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between LMT and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$119.95B

MSFT:

$3.19T

EPS

LMT:

$20.61

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

LMT:

25.18

MSFT:

25.50

Коэффициент P/S

LMT:

1.61

MSFT:

10.03

Коэффициент P/B

LMT:

16.02

MSFT:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

LMT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.28

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.22

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.21

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-0.44

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMTMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.28

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Просадки

Сравнение просадок LMT и MSFT

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-69.38%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-33.91%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-33.91%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-37.15%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-37.15%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

-20.53%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-21.78%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

16.00%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и MSFT

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 5.29%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.93%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

22.32%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

25.12%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

26.61%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

27.03%

-3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и MSFT

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.63%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
18.02B
82.89B
(LMT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMT и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lockheed Martin Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
67.6%
Активы портфеля
LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

LMT and MSFT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.93%) compared to LMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs MSFT's -69.38%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор