Сравнение IBTH с DUOL
IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IBTH returned 4.16%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBTH и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTH показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTH и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.03% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -2.15% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between IBTH and DUOL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTH vs. DUOL — Ранг доходности на риск
IBTH
DUOL
Сравнение IBTH c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTH | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 0.72 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.03 | -0.92 | +10.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.28 | -1.26 | +42.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTH и DUOL
Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTH | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -83.35% | +67.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.38% | -81.19% | +80.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.09% | -83.35% | +81.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -77.32% | +76.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -35.76% | +29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 59.48% | -59.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTH и DUOL
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) составляет 0.20%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что IBTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTH | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 15.67% | -15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 40.94% | -40.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 62.97% | -61.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 66.21% | -62.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 66.21% | -62.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTH и DUOL
Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.82% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
IBTH and DUOL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs DUOL's -83.35%.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTH и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор