Сравнение GS с META
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции META по среднегодовой доходности: 24.48% против 17.39% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам GS и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between GS and META is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
META:
$1.45T
GS:
$57.41
META:
$27.47
GS:
18.51
META:
20.64
GS:
2.40
META:
0.85
GS:
3.02
META:
6.78
GS:
2.66
META:
5.97
GS:
$110.77B
META:
$214.96B
GS:
$61.53B
META:
$176.14B
GS:
$24.94B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. META — Ранг доходности на риск
GS
META
Сравнение GS c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.54 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -1.12 | +13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и META
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -76.74% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -33.30% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -34.15% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -76.74% | +43.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -76.74% | +27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -28.06% | +25.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -15.83% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 16.06% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и META
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 10.17% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 26.91% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 35.52% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 44.04% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 38.67% | -8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и META
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и META
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
GS and META have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (11.84%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs META's -76.74%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор