Сравнение IBTJ с USD=X
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, IBTJ returned -0.15%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам IBTJ и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.04% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 4.03% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTJ vs. USD=X — Ранг доходности на риск
IBTJ
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBTJ c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTJ | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и USD=X
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTJ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | 0.00% | -20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | 0.00% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | 0.00% | -17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | 0.00% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | 0.00% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.00% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и USD=X
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTJ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.00% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 0.00% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 0.00% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 0.00% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 0.00% | +5.98% |
Часто задаваемые вопросы
IBTJ has higher volatility (0.69%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для IBTJ и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор