Сравнение GOOG с ISRG
GOOG (Alphabet Inc) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, GOOG returned 26.05%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 26.05% против 19.37% соответственно.
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам GOOG и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between GOOG and ISRG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between GOOG and ISRG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOG:
$4.42T
ISRG:
$150.62B
GOOG:
$13.11
ISRG:
$8.24
GOOG:
27.54
ISRG:
50.80
GOOG:
1.35
ISRG:
3.11
GOOG:
10.44
ISRG:
14.30
GOOG:
9.23
ISRG:
8.56
GOOG:
$422.57B
ISRG:
$10.58B
GOOG:
$255.12B
ISRG:
$7.02B
GOOG:
$174.08B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. ISRG — Ранг доходности на риск
GOOG
ISRG
Сравнение GOOG c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOG | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.87 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.78 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | -1.60 | +20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | -0.81 | +4.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и ISRG
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -82.26% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -32.14% | +11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -34.10% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -49.90% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -49.90% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -31.43% | +21.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -21.28% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 16.18% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и ISRG
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 8.43%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 11.58% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 20.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.74% | 31.02% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 33.17% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 32.39% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и ISRG
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOG и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOG и ISRG
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
GOOG and ISRG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to GOOG (8.43%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs ISRG's -82.26%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор