Сравнение GE с USD=X
GE (General Electric Company) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, GE returned 9.96%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GE и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и USD=X
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | 0.00% | -85.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | 0.00% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | 0.00% | -21.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | 0.00% | -44.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | 0.00% | -81.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | 0.00% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | 0.00% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 0.00% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и USD=X
General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 0.00% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 0.00% | +27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 0.00% | +31.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 0.00% | +31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 0.00% | +36.37% |
Часто задаваемые вопросы
GE has higher volatility (11.02%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор