Сравнение HWM с TDG
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HWM returned 31.19%/yr vs 21.90%/yr for TDG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 32.41%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 31.19% против 21.90% соответственно.
HWM
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 21.05%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 75.97%
- 5 лет*
- 54.11%
- 10 лет*
- 31.19%
TDG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам HWM и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.41% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -7.42% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between HWM and TDG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between HWM and TDG shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$108.51B
TDG:
$68.86B
HWM:
$4.32
TDG:
$34.78
HWM:
62.82
TDG:
35.40
HWM:
1.06
TDG:
1.05
HWM:
12.71
TDG:
7.54
HWM:
$8.62B
TDG:
$9.50B
HWM:
$2.81B
TDG:
$5.61B
HWM:
$2.66B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. TDG — Ранг доходности на риск
HWM
TDG
Сравнение HWM c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.65 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | -1.07 | +9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и TDG
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -62.64% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -25.30% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -25.30% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -25.30% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -62.64% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -18.82% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -7.98% | -22.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 15.36% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и TDG
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 7.24%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.95% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.79% | 22.78% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 29.00% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 28.06% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.64% | 33.88% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и TDG
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TDG в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.31% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и TDG
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and TDG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.95%) compared to HWM (7.24%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs TDG's -62.64%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор