Сравнение HWM с TDG
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HWM returned 32.62%/yr vs 21.75%/yr for TDG. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HWM и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 42.29%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 32.62% против 21.75% соответственно.
HWM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 39.84%
- С начала года
- 42.29%
- 1 год
- 62.88%
- 3 года*
- 81.59%
- 5 лет*
- 56.24%
- 10 лет*
- 32.62%
- Всё время*
- 7.60%
TDG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- -5.65%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 21.75%
- Всё время*
- 27.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $657.59M | $554.39M | $728.89M | |
| $589.52M | $499.56M | $503.93M |
Сравнение доходности по годам HWM и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 42.29% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.65% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between HWM and TDG is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between HWM and TDG shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$116.54B
TDG:
$70.18B
HWM:
$4.32
TDG:
$35.63
HWM:
67.51
TDG:
35.22
HWM:
1.14
TDG:
1.04
HWM:
13.65
TDG:
7.28
HWM:
$8.62B
TDG:
$10.01B
HWM:
$2.81B
TDG:
$5.91B
HWM:
$2.66B
TDG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. TDG — Ранг доходности на риск
HWM
TDG
Сравнение HWM c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | -0.25 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | -0.50 | +12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и TDG
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -62.64% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -21.87% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -25.30% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.14% | -25.30% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -62.64% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.27% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.94% | -8.01% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 10.69% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и TDG
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 8.01%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 9.11% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 21.33% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 29.65% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 28.03% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 33.95% | +5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и TDG
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности TDG в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и TDG
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.63B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 539.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and TDG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (9.11%) compared to HWM (8.01%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs TDG's -62.64%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор