PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с TDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с TDG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HWM returned 33.44%/yr vs 23.44%/yr for TDG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 34.79%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции TDG по среднегодовой доходности: 33.44% против 23.44% соответственно.

HWM

1 день
0.34%
1 месяц
7.60%
С начала года
34.79%
6 месяцев
30.24%
1 год
56.70%
3 года*
81.79%
5 лет*
51.72%
10 лет*
33.44%

TDG

1 день
1.93%
1 месяц
9.00%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.69%
1 год
-4.03%
3 года*
22.09%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и TDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		34.79%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
TDG
TransDigm Group Incorporated		-0.54%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%

Correlation

The correlation between HWM and TDG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.48

The correlation between HWM and TDG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$111.25B

TDG:

$76.98B

EPS

HWM:

$4.31

TDG:

$34.79

Коэффициент P/E

HWM:

64.07

TDG:

38.02

Коэффициент PEG

HWM:

1.08

TDG:

1.13

Коэффициент P/S

HWM:

12.96

TDG:

8.09

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

TDG:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

TDG:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

TDG:

$4.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

TransDigm Group Incorporated

Часто сравнивают с HWM:
HWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIOHWM с AME
Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSECTDG с QQQ

Доходность на риск

HWM vs. TDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMTDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.14

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.00

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.16

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

-0.27

+10.39

HWM vs. TDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TDG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и TDG

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и TDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMTDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-62.64%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-25.30%

+9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-25.30%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-25.30%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-62.64%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-12.78%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-7.96%

-23.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

14.93%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и TDG

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMTDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

9.50%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

22.10%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.73%

28.47%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.21%

27.98%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

33.85%

+5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и TDG

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TDG в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.17%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
TDG
TransDigm Group Incorporated		6.80%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.31B
2.54B
(HWM) Общая выручка
(TDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и TDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и TransDigm Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
36.9%
59.4%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and TDG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWM has higher volatility (10.32%) compared to TDG (9.50%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs TDG's -62.64%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и TDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор