PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с TDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с TDG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и TransDigm Group Incorporated (TDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или TDG.

Корреляция

Корреляция между HWM и TDG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HWM и TDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.64%
625.43%
HWM
TDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.69

TDG:

0.63

Коэф-т Сортино

HWM:

3.50

TDG:

0.99

Коэф-т Омега

HWM:

1.49

TDG:

1.13

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.68

TDG:

1.34

Коэф-т Мартина

HWM:

20.92

TDG:

2.76

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

TDG:

6.21%

Дневная вол-ть

HWM:

41.05%

TDG:

27.16%

Макс. просадка

HWM:

-68.92%

TDG:

-62.64%

Текущая просадка

HWM:

-2.60%

TDG:

-2.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$54.91B

TDG:

$77.29B

EPS

HWM:

$2.82

TDG:

$28.39

Коэффициент P/E

HWM:

48.14

TDG:

48.54

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

TDG:

4.16

Коэффициент P/S

HWM:

7.39

TDG:

9.48

Коэффициент P/B

HWM:

12.00

TDG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

TDG:

$6.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

TDG:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

TDG:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью 8.75%.

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

37.48%

10 лет

25.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и TDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c TDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.69
TDG: 0.63
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.50
TDG: 0.99
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.49
TDG: 1.13
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.68
TDG: 1.34
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 20.92
TDG: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа TDG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и TDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69
0.63
HWM
TDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и TDG

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности TDG в 5.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%

Просадки

Сравнение просадок HWM и TDG

Максимальная просадка HWM за все время составила -68.92%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и TDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-2.37%
HWM
TDG

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и TDG

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
13.81%
HWM
TDG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и TDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию