Сравнение DUOL с IBDV
DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Over the past 3 years, DUOL returned -11.69%/yr vs 5.56%/yr for IBDV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и IBDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -38.80%, что значительно ниже, чем у IBDV с доходностью 0.30%.
DUOL
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -38.80%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и IBDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -38.80% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -23.67% |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 0.30% | 8.19% | 3.42% | 8.51% | -14.67% | -1.82% |
Correlation
The correlation between DUOL and IBDV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between DUOL and IBDV shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. IBDV — Ранг доходности на риск
DUOL
IBDV
Сравнение DUOL c IBDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUOL | IBDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.31 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.38 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 8.25 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUOL | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 1.69 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.17 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DUOL и IBDV
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и IBDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -21.85% | -61.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.79% | -2.07% | -80.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -5.64% | -77.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.14% | -0.93% | -79.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -7.22% | -28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 0.60% | +60.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и IBDV
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | IBDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 0.83% | +16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | 1.98% | +39.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.36% | 2.91% | +59.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.29% | 6.44% | +59.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.29% | 6.27% | +60.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и IBDV
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.57% | 4.69% | 4.09% | 3.02% | 1.99% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
DUOL and IBDV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (17.63%) compared to IBDV (0.83%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs IBDV's -21.85%.
IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и IBDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор