PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUOL с IBDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUOL с IBDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while IBDV (iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2030 Maturity Corporate Index. Over the past 3 years, DUOL returned -6.64%/yr vs 5.62%/yr for IBDV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и IBDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у IBDV с доходностью 0.51%.

DUOL

1 день
-1.74%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
-16.50%
С начала года
-26.53%
1 год
-64.32%
3 года*
-6.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDV

1 день
0.00%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
0.42%
С начала года
0.51%
1 год
4.15%
3 года*
5.62%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и IBDV

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-26.53%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		0.51%8.19%3.42%8.51%-14.67%-1.69%

Correlation

The correlation between DUOL and IBDV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.09

The correlation between DUOL and IBDV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с COURDUOL с VOODUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с EOSE
Часто сравнивают с IBDV:
IBDV с SGOVIBDV с IBTKIBDV с BSCUIBDV с VOOIBDV с ^GSPCIBDV с SPIBIBDV с AGG

Доходность на риск

DUOL vs. IBDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IBDV
Ранг доходности на риск IBDV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c IBDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUOLIBDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.45

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.19

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.01

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

6.40

-7.55

DUOL vs. IBDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа IBDV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и IBDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUOL и IBDV

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки IBDV в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и IBDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLIBDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-21.85%

-61.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.96%

-2.07%

-74.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-5.64%

-77.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.15%

-0.72%

-75.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.48%

-7.09%

-29.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.16%

0.65%

+55.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и IBDV

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLIBDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

0.83%

+16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.49%

2.13%

+40.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.41%

2.88%

+61.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.07%

6.42%

+59.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.07%

6.22%

+59.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и IBDV

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF		4.59%4.57%4.69%4.09%3.02%1.99%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DUOL and IBDV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (17.40%) compared to IBDV (0.83%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs IBDV's -21.85%.

IBDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и IBDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор