Сравнение ATI с HWM
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATI in Metal Fabrication, HWM in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ATI returned 30.65%/yr vs 32.89%/yr for HWM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATI и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATI показывает доходность 70.63%, что значительно выше, чем у HWM с доходностью 32.04%. За последние 10 лет акции ATI уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 30.65% против 32.89% соответственно.
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
HWM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 58.32%
- 3 года*
- 81.03%
- 5 лет*
- 51.02%
- 10 лет*
- 32.89%
Сравнение доходности по годам ATI и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.04% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between ATI and HWM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г. | 0.58 |
The correlation between ATI and HWM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ATI:
$4.02
HWM:
$4.31
ATI:
48.73
HWM:
62.76
ATI:
2.10
HWM:
1.06
ATI:
4.51
HWM:
12.69
ATI:
$4.59B
HWM:
$8.62B
ATI:
$1.04B
HWM:
$2.81B
ATI:
$773.10M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. HWM — Ранг доходности на риск
ATI
HWM
Сравнение ATI c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATI | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 3.69 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.94 | 10.43 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATI и HWM
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -88.30% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -15.89% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -19.41% | -18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -21.22% | -16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -64.81% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.15% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | -31.00% | -29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 5.61% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и HWM
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 11.27% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 25.05% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 31.58% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.14% | 32.22% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.57% | 39.82% | +11.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и HWM
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATI и HWM
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
ATI and HWM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (13.43%) compared to HWM (11.27%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs HWM's -88.30%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATI и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор