PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с RISR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, COR returned 16.42%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.

COR

1 день
-0.09%
1 месяц
9.20%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-4.06%
3 года*
16.42%
5 лет*
20.93%
10 лет*
17.43%

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
COR
Cencora Inc.		-16.34%51.48%10.37%25.33%26.26%12.90%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between COR and RISR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

COR vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.96

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.40

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.00

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

4.74

-5.09

COR vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и RISR

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-14.31%

-56.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-2.61%

-29.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-8.07%

-24.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.60%

-0.49%

-24.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-2.17%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.78%

1.10%

+10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и RISR

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

1.29%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.90%

3.98%

+22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.12%

5.43%

+24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

11.81%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

11.81%

+15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и RISR

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности RISR в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.84%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COR and RISR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (6.30%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор