PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение CDNS с AVGO

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или AVGO.

Основные характеристики


CDNSAVGO
Дох-ть с нач. г.11.75%16.51%
Дох-ть за 1 год59.00%124.08%
Дох-ть за 3 года27.37%42.46%
Дох-ть за 5 лет39.32%41.35%
Дох-ть за 10 лет34.92%39.32%
Коэф-т Шарпа2.113.76
Дневная вол-ть27.42%32.92%
Макс. просадка-93.13%-48.30%
Current Drawdown-2.42%-0.66%

Фундаментальные показатели


CDNSAVGO
Рыночная капитализация$82.86B$602.67B
Прибыль на акцию$3.84$33.03
Цена/прибыль79.2739.37
PEG коэффициент2.831.95
Выручка (12 мес.)$4.09B$35.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.19B$24.95B
EBITDA (12 мес.)$1.42B$20.20B

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между CDNS и AVGO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности CDNS и AVGO

С начала года, CDNS показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 16.51%. За последние 10 лет акции CDNS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 34.92% против 39.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024February
5,138.90%
10,998.22%
CDNS
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF


Cadence Design Systems, Inc.

Broadcom Inc.

Сравнение дивидендов CDNS и AVGO

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.46%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%

Сравнение CDNS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.11
AVGO
Broadcom Inc.
3.76

Сравнение коэффициента Шарпа CDNS и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 3.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CDNS и AVGO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2024February
2.11
3.76
CDNS
AVGO

Сравнение просадок CDNS и AVGO

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CDNS и AVGO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024February
-2.42%
-0.66%
CDNS
AVGO

Сравнение волатильности CDNS и AVGO

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024February
9.38%
8.85%
CDNS
AVGO