PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с AVGO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или AVGO.

Корреляция

Корреляция между CDNS и AVGO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CDNS и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,885.03%
16,438.53%
CDNS
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.07

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.39

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

CDNS:

1.05

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.10

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.19

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

CDNS:

14.54%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.29%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

CDNS:

-11.29%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$77.30B

AVGO:

$904.23B

EPS

CDNS:

$3.85

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

CDNS:

73.19

AVGO:

89.03

Коэффициент PEG

CDNS:

2.80

AVGO:

0.50

Коэффициент P/S

CDNS:

16.65

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

CDNS:

15.58

AVGO:

12.68

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$3.63B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$3.37B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.28B

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции CDNS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 31.11% против 35.81% соответственно.

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

12.57%

1 год

4.53%

5 лет

29.26%

10 лет

31.11%

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

7.27%

6 месяцев

11.80%

1 год

50.38%

5 лет

52.66%

10 лет

35.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDNS: 0.07
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDNS: 0.39
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDNS: 1.05
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDNS: 0.10
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDNS: 0.19
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.89
CDNS
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и AVGO

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и AVGO

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.29%
-22.64%
CDNS
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и AVGO

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 19.67%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.67%
26.39%
CDNS
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию