Сравнение MSFT с LMT
MSFT (Microsoft Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.97%/yr vs 10.94%/yr for LMT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 24.97% против 10.94% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
LMT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам MSFT и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.59% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between MSFT and LMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between MSFT and LMT shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.19T
LMT:
$119.95B
MSFT:
$16.79
LMT:
$20.61
MSFT:
25.50
LMT:
25.18
MSFT:
10.03
LMT:
1.61
MSFT:
7.69
LMT:
16.02
MSFT:
$318.27B
LMT:
$75.12B
MSFT:
$217.41B
LMT:
$7.37B
MSFT:
$200.96B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LMT — Ранг доходности на риск
MSFT
LMT
Сравнение MSFT c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.42 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.02 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.40 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.46 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LMT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -79.29% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -25.15% | -8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -31.79% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -31.79% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -36.67% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -22.79% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -26.84% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 10.32% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LMT
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 5.29% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 19.59% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 26.57% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 22.88% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.03% | 23.70% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LMT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности LMT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.63% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LMT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to LMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор