Сравнение META с DCI
META (Meta Platforms, Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 11.09%/yr for DCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции META превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 17.39% против 11.09% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам META и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between META and DCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between META and DCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
DCI:
$10.20B
META:
$27.47
DCI:
$3.72
META:
20.64
DCI:
23.23
META:
0.85
DCI:
2.69
META:
6.78
DCI:
2.68
META:
5.97
DCI:
6.02
META:
$214.96B
DCI:
$3.81B
META:
$176.14B
DCI:
$1.30B
META:
$106.31B
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DCI — Ранг доходности на риск
META
DCI
Сравнение META c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.00 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.17 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и DCI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -56.90% | -19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -26.05% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -26.05% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -32.20% | -44.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -42.72% | -34.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -21.65% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -11.09% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 11.98% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DCI
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 8.17% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 20.95% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 26.36% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 23.53% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 25.90% | +12.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DCI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DCI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и DCI
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and DCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор