Сравнение IBDT с FLEX
IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while FLEX (Flex Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, IBDT returned 1.25%/yr vs 71.04%/yr for FLEX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и FLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у FLEX с доходностью 147.78%.
IBDT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
Сравнение доходности по годам IBDT и FLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.92% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.47% |
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -42.91% |
Correlation
The correlation between IBDT and FLEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between IBDT and FLEX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDT vs. FLEX — Ранг доходности на риск
IBDT
FLEX
Сравнение IBDT c FLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и Flex Ltd. (FLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDT | FLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 13.34 | -8.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.12 | 31.62 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDT и FLEX
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки FLEX в -96.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и FLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDT | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -96.37% | +78.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -18.38% | +17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | -39.99% | +36.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -39.99% | +22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.55% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -55.27% | +51.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 7.74% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и FLEX
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.44%, в то время как у Flex Ltd. (FLEX) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDT | FLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 19.36% | -18.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 50.61% | -49.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 61.43% | -59.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 47.26% | -42.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 45.86% | -39.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и FLEX
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как FLEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.54% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IBDT and FLEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to IBDT (0.44%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs FLEX's -96.37%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDT и FLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор