PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с RISR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, GS returned 49.31%/yr vs 10.98%/yr for RISR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GS и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 3.07%.

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%1.73%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between GS and RISR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.04

The correlation between GS and RISR shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

GS vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.87

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.28

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.83

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

4.33

+8.28

GS vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа RISR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и RISR

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-14.31%

-64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-2.61%

-16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-8.07%

-22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.44%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.65%

-2.17%

-20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

1.10%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и RISR

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

1.30%

+10.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

3.98%

+19.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

5.45%

+23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

11.82%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

11.82%

+18.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и RISR

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RISR в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GS and RISR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs RISR's -14.31%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор