PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с ATI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с ATI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 31.31%/yr for ATI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и ATI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 72.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDNS имеют среднегодовую доходность 31.77%, а акции ATI немного отстают с 31.31%.

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%

ATI

1 день
-0.51%
1 месяц
28.70%
С начала года
72.95%
6 месяцев
82.16%
1 год
133.59%
3 года*
69.52%
5 лет*
52.82%
10 лет*
31.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и ATI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		72.95%108.50%21.05%52.28%87.45%-5.01%-18.83%-5.10%-9.82%51.54%

Correlation

The correlation between CDNS and ATI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

CDNS:

$4.28

ATI:

$4.02

Коэффициент P/E

CDNS:

89.86

ATI:

49.39

Коэффициент PEG

CDNS:

6.85

ATI:

2.13

Коэффициент P/S

CDNS:

19.03

ATI:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

ATI:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

ATI:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

ATI:

$773.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Allegheny Technologies Incorporated

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с CC

Доходность на риск

CDNS vs. ATI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c ATI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSATIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
3.21

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.39

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

5.40

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

13.48

-11.64

CDNS vs. ATI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ATI равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и ATI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и ATI

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ATI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSATIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-94.72%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-25.31%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-38.02%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-39.03%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-82.43%

+50.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.51%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-60.76%

+21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

10.12%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и ATI

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 13.44%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSATIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

13.44%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

29.89%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

42.63%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

43.12%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

51.55%

-17.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и ATI

Ни CDNS, ни ATI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и ATI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.47B
1.15B
(CDNS) Общая выручка
(ATI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и ATI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Allegheny Technologies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
22.8%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and ATI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to ATI (13.44%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs ATI's -94.72%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и ATI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор