PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с MGNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с MGNI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — GOOG in Internet Content & Information, MGNI in Advertising Agencies. Over the past 10 years, GOOG returned 26.76%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 26.76% против 2.02% соответственно.

GOOG

1 день
2.50%
1 месяц
-6.61%
С начала года
17.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
109.32%
3 года*
43.99%
5 лет*
24.12%
10 лет*
26.76%

MGNI

1 день
3.08%
1 месяц
30.66%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.74%
1 год
-2.05%
3 года*
6.80%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и MGNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		17.14%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
MGNI
Magnite, Inc.		3.20%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%

Correlation

The correlation between GOOG and MGNI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.34

The correlation between GOOG and MGNI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOG:

$4.49T

MGNI:

$2.48B

EPS

GOOG:

$13.11

MGNI:

$1.05

Коэффициент P/E

GOOG:

27.99

MGNI:

15.92

Коэффициент PEG

GOOG:

1.38

MGNI:

0.00

Коэффициент P/S

GOOG:

10.61

MGNI:

3.50

Коэффициент P/B

GOOG:

9.38

MGNI:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

GOOG:

$422.57B

MGNI:

$722.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOG:

$255.12B

MGNI:

$458.33M

EBITDA (12 мес.)

GOOG:

$174.08B

MGNI:

$150.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Magnite, Inc.

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME

Доходность на риск

GOOG vs. MGNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGMGNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
-0.04

+3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.17
0.35

+4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.05

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

-0.04

+5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

-0.05

+18.63

GOOG vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа MGNI равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и MGNI

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и MGNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGMGNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-93.30%

+48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-57.77%

+37.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-57.95%

+28.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-84.35%

+39.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-90.65%

+46.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-72.90%

+64.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-64.84%

+55.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

38.54%

-32.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и MGNI

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.87%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGMGNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

15.06%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

41.32%

-20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

57.49%

-28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.18%

75.03%

-43.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

76.64%

-47.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и MGNI

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GOOG
Alphabet Inc		0.23%0.26%0.32%
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
164.37M
(GOOG) Общая выручка
(MGNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOG и MGNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc и Magnite, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
62.5%
63.3%
Активы портфеля
GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

GOOG and MGNI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (15.06%) compared to GOOG (7.87%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs MGNI's -93.30%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и MGNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор