Сравнение IBKR с ISRG
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, IBKR returned 26.98%/yr vs 19.30%/yr for ISRG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 44.54%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 26.98% против 19.30% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 44.54%
- 6 месяцев
- 47.85%
- 1 год
- 84.38%
- 3 года*
- 67.46%
- 5 лет*
- 42.22%
- 10 лет*
- 26.98%
ISRG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -26.45%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.67%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 19.30%
Сравнение доходности по годам IBKR и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 44.54% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.45% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between IBKR and ISRG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$41.59B
ISRG:
$149.87B
IBKR:
$3.76
ISRG:
$8.24
IBKR:
24.70
ISRG:
50.55
IBKR:
0.85
ISRG:
3.09
IBKR:
4.76
ISRG:
14.23
IBKR:
1.96
ISRG:
8.52
IBKR:
$8.69B
ISRG:
$10.58B
IBKR:
$7.75B
ISRG:
$7.02B
IBKR:
$7.07B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. ISRG — Ранг доходности на риск
IBKR
ISRG
Сравнение IBKR c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | -0.58 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | -1.16 | +12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и ISRG
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -82.26% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -32.14% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -34.10% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -49.90% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -49.90% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.76% | +31.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -21.28% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 16.11% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и ISRG
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 9.79% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 20.74% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.75% | 30.73% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 33.20% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 32.42% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и ISRG
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.35% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and ISRG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.93%) compared to ISRG (9.79%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs ISRG's -82.26%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор