Сравнение MGNI с BIL
MGNI (Magnite, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, MGNI returned 0.09%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.09% против 2.18% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 0.09%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам MGNI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | -8.44% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MGNI and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. BIL — Ранг доходности на риск
MGNI
BIL
Сравнение MGNI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 87.91 | -86.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 355.35 | -355.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2,817.77 | -2,818.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 19.71 | -19.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 13.15 | -13.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 8.51 | -8.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.78 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок MGNI и BIL
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -0.78% | -92.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -0.01% | -57.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -0.01% | -57.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -0.10% | -84.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -0.21% | -90.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.95% | 0.00% | -75.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -0.26% | -64.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 0.00% | +37.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и BIL
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 0.06% | +17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 0.13% | +40.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 0.20% | +56.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 0.26% | +74.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.56% | 0.26% | +76.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и BIL
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGNI and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (17.69%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор