Сравнение WMT с MSFT
WMT (Walmart Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 19.62% против 24.64% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам WMT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WMT and MSFT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between WMT and MSFT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$958.52B
MSFT:
$3.07T
WMT:
$2.88
MSFT:
$16.79
WMT:
41.62
MSFT:
24.52
WMT:
2.72
MSFT:
1.72
WMT:
1.32
MSFT:
9.65
WMT:
10.16
MSFT:
7.40
WMT:
$725.31B
MSFT:
$318.27B
WMT:
$181.16B
MSFT:
$217.41B
WMT:
$44.32B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WMT
MSFT
Сравнение WMT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.35 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | -0.73 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.47 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.42 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WMT и MSFT
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -69.38% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -33.91% | +18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -33.91% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -37.15% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -37.15% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -23.56% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -21.78% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 16.13% | -11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и MSFT
Walmart Inc. (WMT) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.26% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 10.25% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 22.36% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 25.31% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 26.64% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 27.06% | -5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и MSFT
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и MSFT
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and MSFT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs MSFT's -69.38%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор