PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с MSFT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

WMT (Walmart Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 18.81%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 18.81% против 23.34% соответственно.

WMT

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.99%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.80%
3 года*
31.23%
5 лет*
21.04%
10 лет*
18.81%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		3.27%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between WMT and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.31

The correlation between WMT and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$916.69B

MSFT:

$2.74T

EPS

WMT:

$2.88

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

WMT:

39.81

MSFT:

21.95

Коэффициент PEG

WMT:

2.60

MSFT:

1.54

Коэффициент P/S

WMT:

1.27

MSFT:

8.64

Коэффициент P/B

WMT:

9.72

MSFT:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

WMT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.94

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-1.23

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.84

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.73

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

-1.43

+4.85

WMT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и MSFT

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-69.38%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-34.50%

+18.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-34.50%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-37.15%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-37.15%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-31.58%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-21.79%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

17.56%

-12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и MSFT

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 6.81%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

12.78%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

23.98%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

26.93%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

26.97%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

27.15%

-5.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и MSFT

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WMT
Walmart Inc.		0.84%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
82.89B
(WMT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
25.1%
67.6%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to WMT (6.81%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs MSFT's -69.38%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор