PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с DCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с DCI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 11.09%/yr for DCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и DCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 24.39% против 11.09% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

DCI

1 день
1.18%
1 месяц
5.44%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-6.11%
1 год
27.67%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и DCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
DCI
Donaldson Company, Inc.		-2.28%33.71%4.62%12.80%0.96%7.56%-1.41%34.98%-9.95%18.17%

Correlation

The correlation between MSFT and DCI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 1987 г.

0.29

The correlation between MSFT and DCI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

DCI:

$10.20B

EPS

MSFT:

$16.79

DCI:

$3.72

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

DCI:

23.23

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

DCI:

2.69

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

DCI:

2.68

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

DCI:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

DCI:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

DCI:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

DCI:

$664.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Donaldson Company, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с DCI:
DCI с APHDCI с DCINXDCI с FASTDCI с HWMDCI с GGGDCI с ITWDCI с AMSC

Доходность на риск

MSFT vs. DCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DCI
Ранг доходности на риск DCI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c DCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.99

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
1.51

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.21

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.00

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

2.17

-3.25

MSFT vs. DCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DCI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и DCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и DCI

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-56.90%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-26.05%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-26.05%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-32.20%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-42.72%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-21.65%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-11.09%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

11.98%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и DCI

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.17%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

20.95%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

26.36%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

23.53%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

25.90%

+1.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и DCI

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DCI в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.39%1.32%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и DCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
995.10M
(MSFT) Общая выручка
(DCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и DCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Donaldson Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
33.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and DCI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DCI's -56.90%.

DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и DCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор