Сравнение IBKR с IBTL
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) is a stock, while IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, IBKR returned 67.33%/yr vs 3.19%/yr for IBTL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и IBTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у IBTL с доходностью -0.37%.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBKR и IBTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 22.09% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.22% |
Correlation
The correlation between IBKR and IBTL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | -0.15 |
The correlation between IBKR and IBTL shifts across timeframes, from -0.17 (3 years) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. IBTL — Ранг доходности на риск
IBKR
IBTL
Сравнение IBKR c IBTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | IBTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.16 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 3.19 | +7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и IBTL
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что больше максимальной просадки IBTL в -20.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и IBTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -20.93% | -42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -2.83% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -7.38% | -31.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.16% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -11.43% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 1.03% | +6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и IBTL
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | IBTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 1.11% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 2.41% | +25.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 3.50% | +34.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 7.44% | +27.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 7.44% | +25.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и IBTL
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IBTL в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBKR and IBTL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (11.31%) compared to IBTL (1.11%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs IBTL's -20.93%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и IBTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор