PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с MSFT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DOCS returned -17.32%/yr vs 7.88%/yr for MSFT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -53.75%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.33%.

DOCS

1 день
2.04%
1 месяц
2.71%
С начала года
-53.75%
6 месяцев
-52.95%
1 год
-64.68%
3 года*
-13.87%
5 лет*
-17.32%
10 лет*
—

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-53.75%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%58.19%-28.02%27.26%

Correlation

The correlation between DOCS and MSFT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.99B

MSFT:

$2.78T

EPS

DOCS:

$0.98

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

DOCS:

20.79

MSFT:

22.27

Коэффициент PEG

DOCS:

1.77

MSFT:

1.56

Коэффициент P/S

DOCS:

6.32

MSFT:

8.76

Коэффициент P/B

DOCS:

4.20

MSFT:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с VOODOCS с AIDOCS с AFRM
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

DOCS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.87

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
-1.10

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.86

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.66

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.32

-0.06

DOCS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и MSFT

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-69.38%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-33.91%

-42.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-33.91%

-44.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-37.15%

-45.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.93%

-30.58%

-49.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.29%

-21.79%

-35.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.85%

17.08%

+29.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и MSFT

Doximity, Inc. (DOCS) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 11.60% и 11.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

11.34%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.14%

22.94%

+22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.08%

26.02%

+28.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.94%

26.79%

+43.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.94%

27.09%

+42.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и MSFT

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
145.37M
82.89B
(DOCS) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
86.7%
67.6%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and MSFT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (11.60%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор