PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с PULS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 9.61%/yr vs 4.12%/yr for PULS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.73%.

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.65%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и PULS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%0.78%

Correlation

The correlation between AVDE and PULS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.15

The correlation between AVDE and PULS shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDE и PULS

Секторы
AVDE
PULS

Финансовые услуги

23.8%
1.5%

Промышленность

20.3%

-

Сырьевые материалы

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Энергетика

8.0%

-

Технологии

7.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
PULS
1.5%

Промышленность

AVDE
20.3%
PULS

-

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
PULS

-

Энергетика

AVDE
8.0%
PULS

-

Технологии

AVDE
7.1%
PULS

-

Здравоохранение

AVDE
5.8%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
PULS

-

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
PULS

-

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
PULS

-

Недвижимость

AVDE
1.7%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

AVDE vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
11.31

-9.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
32.62

-30.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

7.53

-6.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

52.00

-49.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

314.53

-305.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

11.31

-9.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

5.92

-5.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.51

-1.88

Просадки

Сравнение просадок AVDE и PULS

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-5.85%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-0.09%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-0.34%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-0.79%

-27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.02%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-0.09%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.01%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и PULS

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

0.11%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

0.30%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

0.41%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

0.70%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

1.33%

+17.59%

Сравнение комиссий AVDE и PULS

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и PULS

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and PULS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 4.12% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.56% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Avantis and PGIM. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.31 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор