Сравнение ATI с USD=X
ATI (Allegheny Technologies Incorporated) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, ATI returned 31.31%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности ATI и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 28.70%
- С начала года
- 72.95%
- 6 месяцев
- 82.16%
- 1 год
- 133.59%
- 3 года*
- 69.52%
- 5 лет*
- 52.82%
- 10 лет*
- 31.31%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам ATI и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 72.95% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. USD=X — Ранг доходности на риск
ATI
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ATI c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATI | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATI и USD=X
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | 0.00% | -94.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | 0.00% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | 0.00% | -38.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | 0.00% | -39.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | 0.00% | -82.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.76% | 0.00% | -60.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 0.00% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и USD=X
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 0.00% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 0.00% | +29.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 0.00% | +42.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.12% | 0.00% | +43.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 0.00% | +51.55% |
Часто задаваемые вопросы
ATI has higher volatility (13.44%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, ATI dropped -94.72% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ATI и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор