Сравнение META с NVDA
META (Meta Platforms, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, META returned 19.38%/yr vs 66.58%/yr for NVDA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции META уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 19.38% против 66.58% соответственно.
META
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 14.80%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 19.38%
NVDA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 67.30%
- 5 лет*
- 63.66%
- 10 лет*
- 66.58%
Сравнение доходности по годам META и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 3.40% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 14.08% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between META and NVDA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.47 |
The correlation between META and NVDA shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.73T
NVDA:
$5.15T
META:
$27.47
NVDA:
$6.53
META:
24.81
NVDA:
32.56
META:
1.02
NVDA:
0.18
META:
8.15
NVDA:
20.50
META:
7.17
NVDA:
26.52
META:
$214.96B
NVDA:
$253.49B
META:
$176.14B
NVDA:
$187.95B
META:
$106.31B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. NVDA — Ранг доходности на риск
META
NVDA
Сравнение META c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.23 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 2.63 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и NVDA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -89.72% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -20.21% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -36.88% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -66.34% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -66.34% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -9.75% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -36.11% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 9.40% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и NVDA
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 11.33% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 27.64% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 35.88% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 51.85% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 49.90% | -10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и NVDA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности NVDA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и NVDA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
META and NVDA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (16.03%) compared to NVDA (11.33%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор