Сравнение AVGO с NVDA
AVGO (Broadcom Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AVGO returned 43.87%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции AVGO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 43.87% против 68.84% соответственно.
AVGO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 88.09%
- 3 года*
- 83.13%
- 5 лет*
- 61.98%
- 10 лет*
- 43.87%
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам AVGO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 38.76% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between AVGO and NVDA is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between AVGO and NVDA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$2.34T
NVDA:
$5.24T
AVGO:
$5.12
NVDA:
$6.53
AVGO:
93.63
NVDA:
32.91
AVGO:
1.16
NVDA:
0.18
AVGO:
34.24
NVDA:
20.72
AVGO:
29.33
NVDA:
26.80
AVGO:
$68.28B
NVDA:
$253.49B
AVGO:
$46.31B
NVDA:
$187.95B
AVGO:
$36.65B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
AVGO
NVDA
Сравнение AVGO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.59 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.36 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.53 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.63 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок AVGO и NVDA
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -89.72% | +41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -20.21% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -36.88% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -66.34% | +25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -66.34% | +18.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -8.90% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -36.21% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 8.21% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и NVDA
Broadcom Inc. (AVGO) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 11.91% и 12.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 12.53% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.70% | 25.54% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 34.22% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 51.69% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.18% | 49.80% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и NVDA
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.52% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и NVDA
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and NVDA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (12.53%) compared to AVGO (11.91%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs NVDA's -89.72%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор